報 告 人：周望 教授

報告題目：Extreme eigenvalues of sample covariance matrices under generalized elliptical models

報告時間：2023年7月18日（周二）上午10：30 

報告地點：靜遠(yuǎn)樓1709學(xué)術(shù)報告廳

主辦單位：數(shù)學(xué)研究院、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院、科學(xué)技術(shù)研究院

報告人簡介：

       周望，2004年7月起在新加坡國立大學(xué)統(tǒng)計系任教，并于2009年1月獲終身教授。現(xiàn)為新加坡國立大學(xué)教授，國際著名期刊Random Matrices-Theory and Applications的主編。主要研究方向為: High dimensional statistics，Random matrices, SLE,等。近年來發(fā)表有高水平論文八十多篇。 其中在概率統(tǒng)計學(xué)方面的國際公認(rèn)的頂尖雜志Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Biometrika, Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields, Annals of Applied Probability上發(fā)表論文二十余篇。2005年起主持新加坡政府基金項目十余項。2012獲國際統(tǒng)計學(xué)會當(dāng)選成員（Elected Member of International Statistical Institute）；2022年獲國際數(shù)理統(tǒng)計學(xué)會(IMS)Fellow。

報告摘要：

       I will discuss all kinds of limiting distributions of leading eigenvalues of large dimensional sample covariance matrices when the observation matrix is from elliptical models. This work is joint with Ding Xiucai, Xie Jiahui and Yu Long.